§ 4.
Maksymalny limit ekspozycji AFI funduszu, o którym mowa w § 3 pkt 2, może zostać podniesiony do poziomu 800% wartości aktywów netto funduszu w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) podwyższenie to zostało przewidziane w procedurach obowiązujących w towarzystwie, określających limit ekspozycji AFI;
2) towarzystwo dla zarządzanego funduszu do pomiaru ryzyka rynkowego funduszu wykorzystuje metodę absolutnej wartości zagrożonej albo względnej wartości zagrożonej spełniającą warunki określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ustawy, a wielkość ryzyka rynkowego funduszu wyliczona tą metodą w żadnym momencie nie będzie przekraczać:
a) 20% wartości aktywów netto funduszu - w przypadku stosowania metody absolutnej wartości zagrożonej,
b) 200% wartości zagrożonej portfela referencyjnego - w przypadku stosowania metody względnej wartości zagrożonej;
3) ekspozycja AFI funduszu, wyliczona przy zastosowaniu metody zaangażowania, z wyłączeniem transakcji, których przedmiotem są kontrakty terminowe na stopę procentową oraz swapy stóp procentowych, w przypadku których strony transakcji swap wymieniają się przepływami uzależnionymi od stałej i zmiennej stopy procentowej, z terminem wykonania oraz terminem zapadalności instrumentu bazowego nie dłuższym niż 397 dni - nie będzie przekraczać 400% wartości aktywów netto funduszu.
Tekst przepisu: akt wydany przez Ministra Rozwoju i Finansów, Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1443.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.